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技术指标学二:MACD指标,最具公信力的指标

2016-11-17 23:30:52  来源:金银油汇网www.jinyinyouhui.com  编辑:sun字体:
摘要MACD是价格指标的重要工具。其利用利用快慢二条〈快线:DIF,慢线:MACD〉移动平均线的变化作为盘势的研判指标,具有确认中长期波段走势并找寻短线买卖点的功能。

前言,MACD指标算是中国人最喜欢用的指标之一,也是孙老师最常用的指标,一般用来配合其它指标验证价格中长期趋势是否依旧持续。

MACD(Moving Average Convergence-Divergence) —— 指数平滑异同移动平均线公式

求算方式如以下步骤

先求价格需求指数P_t = (H_t + L_t + 2*C_t)/4其中H_t为t日的最高价,L_t为t日的最低价,C_t为t日的收盘价。单纯的使用最高价或收盘价均不能反应当日股市参与者在某些股价下对股票的需求,因此用P_t以作为较能反应真实情况的变数。

作需求指数的移动平均,取长短期二条

En_t = En_[t-1] + 2/(1+n)*(P_t – En_[t-1])  即En_t为P_t的n天exponentialmoving average(EMA)而n值则一般取12及26即 E12_t = E12_[t-1] + 2/13 * (P_t –E12_[t-1])为P_t的12天平滑移动平均 E26_t = E26_[t-1] + 2/27  * (P_t – E26_[t-1]) 为P_t的26天平滑移动平均

DIF_t = En_t – Em_t ,取长短期二条线的离差

MACD_t = MACD_[t-1] + 2/(1+h)* ( DIF_t – MACD_[t-1])即MACD为DIF的h天EMA,再作一次平滑移动平均。

意义

最具公信力的波段指标

MACD是价格指标的重要工具。其利用利用快慢二条〈快线:DIF,慢线:MACD〉移动平均线的变化作为盘势的研判指标,具有确认中长期波段走势并找寻短线买卖点的功能。

国际黄金演示MACD指标图.png

MACD的原理在于以长天期(慢的)移动平均线来作为大趋势基准,而以短天期(快的)移动平均线作为趋势变化的判定,所以当快的移动平均线与慢的移动平均线二者交会时,代表趋势已发生反转,MACD是确立波段趋势的重要指标。当行情出现上涨情况时,短天的P_t移动平均会先反应向上,成短天与长天的离差DIF开始扩大。而这时代表较长趋势的MACD仍沿旧趋势移动。于是造成DIF与MACD交叉,买卖讯号发生。

由于其是使用指数型移动平均(EMA)方式求得,因此具有时间近者给较重权值,如此更具掌握短期讯号性质。而由计算过程可知MACD是经过二次平滑移动平均过程所求得的值,这样的程序可以消除掉许多移动平均经常会出现的假讯号缺点。

应用原则 

DIF与MACD交叉时,显示趋势形成,波段走势确立。当DIF由MACD下方往上方突破时,表示短天与长天的需求指数扩大,市场逐渐热络,为买进波段的确立。当DIF由MACD上方往下方跌破时,为卖出波段的确立。

短线买卖点则检视柱线OSC=DIF-MACD,接近0时为短线买进或卖出讯号。当柱线由负转正时为买进讯号当柱线由正转负时为卖出讯号。

当OSC与股价走势背离时为买卖讯号。

(a)当股价连续创新高但OSC没有创新高时为负背离—卖出讯号。这是因为如果OSC没有随著创新高时,代表著DIF不够强,亦即需求指数有逐渐散离的先兆,因此这时是卖出讯号。

(b)当股价连续创新低但OSC没有创新低时为正背离—买出讯号。而d.与e.二者相辅助使用。

缺点 

MACD属于落后指标,因此用于确认波段走势而非预测波段走势。

遇到盘整格局时获利效果不佳。

无法预知高低点。

补救措施 

搭配其他领先指标使用,如量能指标。

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