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技术指标学一:RSI指标,物极必反的体现者

2016-11-17 23:11:33  来源:金银油汇网www.jinyinyouhui.com  编辑:sun字体:
摘要RSI指标的原理是假设收盘价是买卖双方力道的最终表现与结果,把上涨视为买方力道,下跌视为卖方力道。

前言,RSI是孙老师技术分析中常用的指标之一,它通常可以提醒我,一波连续多日的上涨(或下跌)趋势,是否已经进入危险期。

RSI(Relative Strength Indicator) — 相对强弱指标 

公式

RSI=100 – (100 / (1+RS))     

其中RS为相对强度(Relative Strength,RS)=AUn / ADn      

AUn表示.n.日内收盘价上涨点数的.n日平均数=Σ(上涨点数_i) / n      

ADn表示n日内收盘价下跌点数的n日平均数=Σ(下跌点数_i) / n      

所以RSI亦可改写成 RSI=100*AUn / (AUn+ADn)   

意义 

物极必反的实践者

RSI指标的原理是假设收盘价是买卖双方力道的最终表现与结果,把上涨视为买方力道,下跌视为卖方力道。而式中RS即为买方力道与卖方力道的比,亦即双方相对强度的概念。而RSI则是把相对强度的数值定义在0~100之间,如此更能方便参考使用。而多天期的RSI(即n值较大)其讯号将更具参考性。RSI是一种相当可靠的动能指标。

首先考虑极端值情况。当盘势全面连续上涨情况时,RS会趋近无限大(没有跌的只有涨的,相除则出现无限大  ),则RSI会趋近于100,因此当行情出现全面多头时,会导致RSI趋近其上限100。在另一方面,当盘势出现全  面的跌势,则RS=0。RSI=0所以RSI当行情出现大空头时,RSI会趋近其下限0。但一般而言,市场行情总在上述二个极端状况之间,因此RSI值会界在0~100间,数值越大,代表买方力道越强。

应用原则 

虽然RSI数值越大代表买方力道越强,但强弩之末总会衰竭,因此当RSI大到某一程度时通常开始代表买超现象,需注意反转。同理,当RSI低到某一程度时,通常代表市场出现非理性的卖超现象,表示底部区已近。 

当RSI在50附近,代表多空力道接近。一般以70以上代表买超,30以下代表卖超。不过亦有研究认为数值应该再更往上及下方延伸方能更精确表现买超及卖超的平均水准。但买超与卖超的数值是不代表买卖讯号的,仅表示走势的折返机率变大。

国际原油RSI指标演示.png

由于RSI可以视为一领先指标,故当RSI指标与盘势发生背离时,则代表盘势即将反转,为买进或卖出的讯号。当股价创新高或新低,但RSI并没有配合创新高或新低时,代表盘势即将发生回档或反弹。

可由RSI所形成的W底或M头等型态来作为买卖依据。由于RSI为一敏感的指标,因此可以作其长天期均线来运用,以RSI线是否突破或跌破RSI均线来作分析,当RSI向上突破RSI均线时,则为买进讯号;而RSI跌破RSI均线时,则为卖出讯号。

缺点 

RSI指标在高档或低档有时会有钝化的现象,因此会发生过早卖出或买进。

RSI没有明显规则性的买进或卖出讯号,当指标在高档或时,仅能说明情行反转的可能性增高,但并没有办法进一步明确的指出时点。

一般而言,RSI的背离讯号通常是事后验证,事前很难看出。

由于RSI是一种比率的指标,因此在趋势分析的能力上会较弱。

补救措施 

可利用长天期的RSI均线与RSI线的关系来作买卖讯号判断.或是以RSI值为样本,去计算其KD值来求得买卖讯号。
 

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