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套期保值原理介绍

2018-10-02 18:33:36  来源:金银油汇网  编辑:jinjin字体:
摘要进入21世界以后,国内的金融交易发展非常迅猛,虽然中间有收到过国际金融危机的一些影响,但总体还是保持不错的发展势头。期货是金融市场中,一个非常重要的调控金融投资产品,能够实

进入21世界以后,国内的金融交易发展非常迅猛,虽然中间有收到过国际金融危机的一些影响,但总体还是保持不错的发展势头。期货是金融市场中,一个非常重要的调控金融投资产品,能够实际服务到实体商品。

在期货市场上,期货的套期保值原理,主要是通过收益率变化的相对小一些的期货投资产品组合,尽可能的避免和减少套期保值这的投资风险。

最好的套期保值原理方法,是尽量让头寸的组合变化,在套期保值期间内波动最小。期货市场上的套期保值,可以按照买入的方向不同分为两种,一种是多头套期保值,一种是空头套期保值。

多头套期保值是指投资人先买入期货合约,等产品到期后再卖出期货合约。原理是利用期货市场的价格差异,尽量减少交易成本的一种期货成交模式。

现在中国的股票市场中,只能够进行多头交易,就是只能够先买入股票,然后在平台,所以股票市场的套期保值有会出现空头套期保值。

  套期保值的原理是什么

国内市场对于期货的最佳套期保值组合,已经有了非常全面的研究体系。不过虽然国内很多期货研究学者,虽然很重视套期保值原理,但对套期保值影响的外在因素研究却非常少,多数情况下是围绕怎么选择误差最小的计算模型,来计算套期保值的效率。

其主要研究都集中在计量模型上,而国外的套期保值研究早在上世界80年代就开始了,大多数都以成熟的期货市场来作为研究对象,基本上没有对新兴的期货市场进行过研究。一般来说国外的套期保值研究主要针对期货市场的流动性,波动性,还有交易量的变化。而国内市场对这些方面的研究则非常少。

而股指期货方面,自从在我国出现以来,其逐渐积累的历史数据,已经给研究提供了不少参考性,现在有很多学者都已经开始了对我过沪深300指数期货合约的多方面研究。他们通过研究发现,持仓限额调整,对股指期货市场的微观结构有着不小的影响,已经有相关研究结果证明,较宽松的持仓限额政策对此有一定的合理性。

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